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量化交易使用乖离率可靠吗?

热度: 时间:03月24, 2021 来源:网络

  先说说这个指标本身,说实话我第一次听见这个指标名字的时候,怎么都觉得很别扭,什么叫乖离,从字面完全无法理解,其实就是偏向这个单词bias的音译,直接翻译成偏向指标或者偏离指标多好。

  乖离率的用法还是挺多的,包括和其他指标的组合使用,和形态的配合使用,还有自己的单独使用,我们首先从指标单独使用开始,还是从默认参数(6,12,24)开始回测。

  入场时间:

  2019年1月1日-2019年12月31日

  入场信号:

  BIAS慢线(参数24),小于-16

  仓位:

  所有符合的股票都买,满仓交易

  出场信号:

  BIAS慢线(参数24),大于16

  股票选择:

  沪深300

  大家猜猜结果怎么样?

  

  亏损12%,表现很差,并且在大盘上涨的时候,这回时候很难有低估的股票,上不去车,在大盘下跌时候,确不断抄底被套。

  那么这个策略大家觉得应该如何提高呢?

  是不是我把参数设置得太大了,如果不用正负16作为进出场信号会不会好一点呢?

  如果用长短周期线金叉死叉作为进场信号呢?

  或者我应该换一个股票池,沪深300是不是太慢了?

  或者我应该用乖离率配合其他的方法一起?

  在乖离率指标的本身含义是价格偏离越大,越可能出现回调,跌多了会涨,涨多了会跌,所以偏离越大越好,就像一个弹簧一样,但是真要是按照这个思路去选股,就是大幅亏损。

  这一次我们调整一下入场的阈值,之前我们的入场和出场条件分别是,bias慢线(24)大于16和小于-16。这一次我们调整一下这个阈值为5,看看效果。

  入场时间:

  2019年1月1日-2019年12月31日

  入场信号:

  BIAS慢线(24)小于-5,进场

  仓位:

  所有符合的股票都买,满仓交易

  出场信号:

  BIAS慢线大于5,平仓

  股票选择:

  沪深300

  大家猜猜结果怎么样?

  

  盈利61%,胜率0.8,非常高,盈亏比4.1。

  也就是说,不用等到乖离偏离那么大的时候才进场,真出现那么大的偏离值可能这只股票根本就是下跌趋势的股票,根本就应该去买,上一次的用法本身就不对。

  这个策略我们今后还会提到,这还不是他的全部用法。

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